期指诡异抛单疑似出手过重 从红盘直接砸至跌停

期指诡异抛单疑似出手过重 凸显限仓弊端

5月31日，一笔诡异的抛单将沪深300指数期货IF1606从红盘直接砸至跌停，对此，东吴期货宏观与股指期货研究员田瑞对和讯网表示，这是一起套保市价操作因高估市场流动性而导致的砸盘事件，下单方式很不专业，这也凸显出期指限仓的一大弊端。

复盘今日行情，10点42分左右，期指盘中突然暴跌，主力合约IF1606一度跌至2732.4点，触及跌停，随后快速补涨，截至收盘，IF1606涨幅高达4.05%。

对此，田瑞认为，从成交情况看，今日事件可排除普通投资者下单，如此大规模的交易，机构套保的可能性较大，不过下单方式很不专业，即使是市价成交加上诱发的程序单，数百手就能左右期指，这也说明市场流动性被限制后不利对冲风险。

此外，田瑞提醒，出现数百手套保单意味着有相应现货多单操作，若是沪深300成分股的话，判断金融权重板块可能性较大，大幅上涨后进行套保操作，资金介入较多，后续行情或继续偏强。

而昨天，田瑞就曾表示，若上证综指在2800点上方筑底成功，市场窄幅震荡整理走势有望转变，近期多方面因素对市场震荡回升支撑作用仍存，大幅下跌概率并不高。

来源：和讯网

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