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10年期国债期货将有效增强长期国债定价效率

中研普华财经(http://finance.chinairn.com)  日期:2015年3月16日 

  中金所债券事业部总监助理李忠朝:10年期国债期货将有效增强长期国债定价效率

  中国领先的债券私募资产管理机构—上海耀之基金周五3月13 日成功举办了“10 年期国债期货论坛”,多层次、全方位地探讨即将于一周后上市的10 年期国债期货将给资产管理行业所带来的全新机遇及挑战。

  中国金融期货交易所[微博]债券事业部总监助理李忠朝在论坛上详细介绍了10 年期国债期货的具体方案以及市场意义。他表示,仅有5 年期国债期货一个点无法实现对整条国债收益率曲线的完整刻画,上市10 年期国债期货将有效增强长期国债的定价效率,实现对长端收益率曲线的精确刻画,进一步提升国债收益率曲线反映市场供求关系的有效性。

  此外,他称,推出多期限品种的国债期货产品,将有助于提升金融机构资产配置效率,促进产品和交易策略创新。

  上海耀之基金衍生品主管熊赟在论坛上,通过产品实例向与会的近百名嘉宾展示了国债期货对降低债券基金净值波动性的巨大效用。

  据介绍,耀之去年4 月成立的国债期货套利型基金,运行近一年来年化收益逾9%,最大回撤 0.3%,夏普比率高达5.26%。耀之基金的副总经理曾杰透露,目前已有多家银行、资产管理机构对该策略基金表示了浓厚的投资兴趣。

  上海耀之基金是中国最早一批专业投资固定收益市场的私募资产管理机构,也是首批 50 家完成中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人中唯一一家致力于债券及相关领域的机构。




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