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冲量化基金均收益亏1.26% 三季度加仓多 加大对冲力度

中研普华财经(http://finance.chinairn.com)  日期:2016年10月12日 

  冲量化基金均收益亏1.26% 最差者亏损超14%

  受股指期货市场持续贴水影响,去年表现较好的量化对冲基金今年显然过“小年”,整体表现平平。数据显示,目前20只对冲量化基金(各类型分开算)前三季度平均收益为-1.26%,虽然相对今年A股市场震荡来看仍表现出抗跌力,但收益明显不如去年。从投资策略看,量化对冲基金三季度纷纷加仓,不少基金也加大了对冲力度。

  前三季微亏1.26%

  最差者亏损超14%

  为应对A股的非理性下跌,中金所去年9月份开始执行股指期货新规,股指期货单品种日开仓量被限制在10手以内,且日内交易手续费大幅提高,因此让一批量化对冲产品套期保值的成本大幅增加,也直接导致这类产品前三季度业绩平平。

  数据显示,目前市场上20只可以对冲的绝对收益基金(各类型合并算)三季度平均收益为-0.08%,而同期沪指涨幅为2.56%,仅华泰柏瑞量化收益、华宝兴业量化对冲等基金获得微幅正收益,表现最差的产品亏损幅度达到3.6%。




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